Option pricing and hedging in models with jumps

Option pricing and hedging in models with jumps

Tässä tutkielmassa tutkitaan optiohinnoittelua hypyt mukaan ottaen. Tutkielmassa käytetään kehystä joka on esitetty artikkelissa 'Hedging with Options in Models with Jumps' jonka on kirjoittanut Rama Cont, Peter Tankov ja Ekaterina Voltchkova, tämä kehys antaa matemaattisen esityksen optio...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Laitinen, Aleksanteri
Other Authors: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Format: Master's thesis
Language:eng
Published: 2025
Subjects:
Stokastiikka ja todennäköisyysteoria
Stochastics and Probability
optiot
stokastiset prosessit
matematiikka
rahoitusmarkkinat
matemaattiset mallit
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/103544

Similar Items