Would student's t-GARCH improve VaR estimates?

Would student's t-GARCH improve VaR estimates?

Näytä muut versiot (1)
Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Mohamed, Abdelazim
Aineistotyyppi: Pro gradu
Kieli:eng
Julkaistu: Jyväskylä, 2005.
Aiheet:
VaR
EWMA
GARCH
student's t-distribution
backtesting
Linkit:http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2005420

Samankaltaisia teoksia