Would student's t-GARCH improve VaR estimates?

Bibliografiset tiedot
Päätekijä:	Mohamed, Abdelazim
Aineistotyyppi:	Pro gradu
Kieli:	eng
Julkaistu:	Jyväskylä, 2005.
Aiheet:	VaR EWMA GARCH student's t-distribution backtesting
Linkit:	http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2005420

Would student's t-GARCH improve VaR estimates? Tekijä Mohamed, Abdelazim

Julkaistu 2005

Hae kokoteksti Hae kokoteksti

Pro gradu