Approximation of heat equation and backward SDEs using random walk convergence rates

Bibliographic Details
Main Author:	Luoto, Antti, kirjoittaja
Format:	Doctoral dissertation
Language:	eng
Published:	Jyväskylä : 2018.
Series:	Report / University of Jyväskylä, Department of Mathematics and Statistics, 169.
Subjects:	approksimointi stokastiset prosessit osittaisdifferentiaaliyhtälöt väitöskirjat Brownian motion approximation random walks stochastic differential equations backward heat equation
Online Access:	Linkki verkkoaineistoon

Approximation of heat equation and backward SDEs using random walk : convergence rates by Luoto, Antti, kirjoittaja

Published 2018

JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive

Doctoral dissertation