Siirry sisältöön
University of Jyväskylä | Opinnäytehaku
  • Kieli
    • Suomi
    • English
University of Jyväskylä | Opinnäytehaku
Kieli
  • Suomi
  • English
Tarkennettu
  • On Malliavin calculus and appr...
  • Sitaatti
  • Tulosta
  • Vie tietue
    • Export to RefWorks
    • Export to EndNoteWeb
    • Export to EndNote
On Malliavin calculus and approximation of stochastic integrals for Lévy processes

On Malliavin calculus and approximation of stochastic integrals for Lévy processes

Näytä muut versiot (1)
Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Laukkarinen, Eija, kirjoittaja
Aineistotyyppi: Väitöskirja
Kieli:eng
Julkaistu: Jyväskylä : 2017.
Sarja:Report / University of Jyväskylä, Department of Mathematics and Statistics, 137.
Aiheet:
Stochastic analysis.
Stochastic process.
Stochastic integrals.
Approximation theory.
Lévy process.
Malliavian calculus.
approksimointi
stokastiset prosessit
Linkit:JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive
  • Kuvaus
  • Muut versiot (1)
  • Henkilökuntanäyttö
Kuvaus
Huomautukset:Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja 3 eripainosta.

Samankaltaisia teoksia

  • On Malliavin calculus and approximation of stochastic integrals for Lévy processes
    Tekijä: Laukkarinen, Eija
    Julkaistu: (2012)
  • Approximations for Stochastic McKean-Vlasov Equations with Non-Lipschitz Coefficients by an Euler-Maruyama Scheme
    Tekijä: Koskela, Emilia
    Julkaistu: (2023)
  • On fractional smoothness and approximations of stochastic integrals
    Tekijä: Toivola, Anni
    Julkaistu: (2009)
  • On the uniqueness of a solution and stability of McKean-Vlasov stochastic differential equations
    Tekijä: Nykänen, Jani
    Julkaistu: (2020)
  • Chaotic decompositions of the Lévy-Itô space
    Tekijä: Luuri, Eetu
    Julkaistu: (2024)

Hakuvaihtoehdot

  • Hakuhistoria
  • Tarkennettu haku
  • Uutuusluettelo

Tarvitsetko apua?

  • Hakuohje

Yhteystiedot

  • University of Jyväskylä
  • Avoimen tiedon keskus
  • Saavutettavuusselostus