On Malliavin calculus and approximation of stochastic integrals for Lévy processes

Bibliografiset tiedot
Päätekijä:	Laukkarinen, Eija, kirjoittaja
Aineistotyyppi:	Väitöskirja
Kieli:	eng
Julkaistu:	Jyväskylä : 2017.
Sarja:	Report / University of Jyväskylä, Department of Mathematics and Statistics, 137.
Aiheet:	Stochastic analysis. Stochastic process. Stochastic integrals. Approximation theory. Lévy process. Malliavian calculus. approksimointi stokastiset prosessit
Linkit:	JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive

On Malliavin calculus and approximation of stochastic integrals for Lévy processes Tekijä Laukkarinen, Eija

Julkaistu 2012

Väitöskirja