Siirry sisältöön
University of Jyväskylä | Opinnäytehaku
  • Kieli
    • Suomi
    • English
University of Jyväskylä | Opinnäytehaku
Kieli
  • Suomi
  • English
Tarkennettu
  • Decoupling on the Wiener space...
  • Sitaatti
  • Tulosta
  • Vie tietue
    • Export to RefWorks
    • Export to EndNoteWeb
    • Export to EndNote
Decoupling on the Wiener space and variational estimates for BSDEs

Decoupling on the Wiener space and variational estimates for BSDEs

Näytä muut versiot (1)
Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Ylinen, Juha, kirjoittaja
Aineistotyyppi: Väitöskirja
Kieli:eng
Julkaistu: Jyväskylä : 2015
Sarja:Report / University of Jyväskylä, Department of Mathematics and Statistics, 148.
Aiheet:
differentiaaliyhtälöt
stokastiset prosessit
differentialekvationer
stokastiska processer
stochastic differential equations
bounded mean oscillation
stochastic processes
stokastiset differentiaaliyhtälöt
rajoitettu keskiheilahtelu
Linkit:Yhteenveto-osa
  • Kuvaus
  • Muut versiot (1)
  • Henkilökuntanäyttö
Kuvaus
Huomautukset:Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja 2 eripainosta.

Samankaltaisia teoksia

  • Decoupling on the Wiener space and variational estimates for BSDEs
    Tekijä: Ylinen, Juha, kirjoittaja
    Julkaistu: (2015)
  • A multilevel Monte Carlo algorithm for SDEs with jumps
    Tekijä: Rantala, Johanna
    Julkaistu: (2019)
  • On the local and global regularity of tug-of-war games
    Tekijä: Heino, Joonas, 1988- kirjoittaja
    Julkaistu: (2018)
  • Approximations for Stochastic McKean-Vlasov Equations with Non-Lipschitz Coefficients by an Euler-Maruyama Scheme
    Tekijä: Koskela, Emilia
    Julkaistu: (2023)
  • Existence of weak solutions of mean-field stochastic differential equations
    Tekijä: Koivu, Jesse
    Julkaistu: (2021)

Hakuvaihtoehdot

  • Hakuhistoria
  • Tarkennettu haku
  • Uutuusluettelo

Tarvitsetko apua?

  • Hakuohje

Yhteystiedot

  • University of Jyväskylä
  • Avoimen tiedon keskus
  • Saavutettavuusselostus