Numerical methods for pricing options under jump-diffusion processes

Bibliografiset tiedot
Päätekijä:	Salmi, Santtu, kirjoittaja
Aineistotyyppi:	Väitöskirja
Kieli:	eng
Julkaistu:	Jyväskylä : 2013.
Sarja:	Jyväskylä studies in computing, 180.
Aiheet:	johdannaismarkkinat optiot hinnoittelu matemaattiset mallit stokastiset prosessit numeeriset menetelmät option pricing jump-diffusion numerical methods PIDE
Linkit:	JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive

Numerical methods for pricing options under jump-diffusion processes Tekijä Salmi, Santtu, kirjoittaja

Julkaistu 2013

Väitöskirja