Numerical methods for pricing options under jump-diffusion processes

Bibliographic Details
Main Author:	Salmi, Santtu, kirjoittaja
Format:	Doctoral dissertation
Language:	eng
Published:	Jyväskylä : 2013.
Series:	Jyväskylä studies in computing, 180.
Subjects:	johdannaismarkkinat optiot hinnoittelu matemaattiset mallit stokastiset prosessit numeeriset menetelmät option pricing jump-diffusion numerical methods PIDE
Online Access:	JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive

Numerical methods for pricing options under jump-diffusion processes by Salmi, Santtu, kirjoittaja

Published 2013

Doctoral dissertation