Numerical methods for pricing options under jump-diffusion processes

Bibliographic Details
Main Author: Salmi, Santtu, kirjoittaja
Format: Doctoral dissertation
Language:eng
Published: Jyväskylä : 2013.
Series:Jyväskylä studies in computing, 180.
Subjects:
Online Access:JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive

MARC

LEADER 00000cam a22000004i 4500
001 1288547
003 FI-J
005 20210227001845.0
006 m||||||||d||||||||
007 cr|||||||||a||
008 131204s2013 fi |||||om |||||||eng|c
020 |a 978-951-39-5514-4  |q PDF 
035 |a FCC006532070 
035 |a 1288547 
041 0 |a eng  |b fin 
100 1 |a Salmi, Santtu,  |e kirjoittaja. 
245 1 0 |a Numerical methods for pricing options under jump-diffusion processes /  |c Santtu Salmi. 
260 |a Jyväskylä :  |b University of Jyväskylä,  |c 2013. 
300 |a 1 verkkoaineisto (50, [61] sivua) 
336 |a teksti  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a tietokonekäyttöinen  |b c  |2 rdamedia 
338 |a verkkoaineisto  |b cr  |2 rdacarrier 
490 1 |a Jyväskylä studies in computing,  |x 1456-5390 ;  |v 180 
500 |a Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja eripainoksia. 
502 |a Väitöskirja :  |c Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta, tietotekniikka. 
538 |a World Wide Web. 
579 |a XLUETTELOITU 
591 |i 113 
591 |i 511 
650 7 |a johdannaismarkkinat  |2 yso/fin  |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p19674 
650 7 |a optiot  |2 yso/fin  |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p3416 
650 7 |a hinnoittelu  |2 yso/fin  |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10773 
650 7 |a matemaattiset mallit  |2 yso/fin  |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p11401 
650 7 |a stokastiset prosessit  |2 yso/fin  |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p11400 
650 7 |a numeeriset menetelmät  |2 yso/fin  |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6588 
653 0 |a option pricing 
653 0 |a jump-diffusion 
653 0 |a numerical methods 
653 0 |a PIDE 
776 0 8 |i Painettu:  |a Salmi, Santtu.  |t Numerical methods for pricing options under jump-diffusion processes  |z 9789513955137 
830 0 |a Jyväskylä studies in computing,  |x 1456-5390 ;  |v 180. 
856 4 0 |u http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5514-4  |u URN:ISBN:978-951-39-5514-4  |z JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive  |q PDF 
999 |c 1288547  |d 1288547